Оригинальная тематическая иллюстрация: Оригинальная тематическая схема ChainView BTC866 · ChainView BTC866 Editorial · CC BY 4.0
Определите границы свечи
Открытие, максимум, минимум и закрытие описывают сделки внутри выбранного временного интервала. Сутки по UTC и сутки по местному времени содержат разные сделки. Разные биржи, пары и виды цены также нельзя считать одним рядом: последняя сделка, индекс и расчётная цена дериватива имеют разный смысл. Перед сравнением зафиксируйте рынок, валюту, период и часовой пояс. Последняя незакрытая свеча продолжает меняться и должна отличаться от завершённых наблюдений.
Отличайте отсутствие торгов
Пустой интервал может означать отсутствие сделок, приостановку рынка или ошибку загрузки. Некоторые поставщики пропускают его, другие повторяют прежнее закрытие с нулевым объёмом. Такая вставка не является новой фактической сделкой. До листинга данных может вообще не существовать. Не заменяйте отсутствующую цену нулём. Сохраняйте признак пропуска и правила заполнения: интерполяция и удаление наблюдений способны изменить доходность, волатильность и вид графика.
Проверьте время и границы
Переход на летнее время делает местные календарные сутки неодинаковыми по длине. Для расчёта удобно хранить однозначные отметки времени, а локальное представление добавлять отдельно. Уточните включение граничной сделки: её нельзя дважды отнести к соседним свечам. При загрузке страниц API пограничная свеча нередко повторяется. Сортируйте ряд, проверяйте дубликаты и сохраняйте исходный ответ, не стирая первоначальные значения после преобразования.
Сделайте результат воспроизводимым
Укажите источник, дату выгрузки, параметры запроса и метод обработки пробелов. При деноминации или смене торговой пары нельзя незаметно склеивать разные единицы в непрерывный ряд. Если два графика расходятся, сначала пересоберите одинаковые интервалы из сопоставимых сделок, а не объявляйте один ошибочным. В публикации подпишите часовой пояс и незавершённые участки. Гладкий график без объяснения заполнения может создавать ложное представление о непрерывной торговле.
