ภาพประกอบต้นฉบับตามหัวข้อ: แผนภาพต้นฉบับตามหัวข้อโดย ChainView BTC866 · ChainView BTC866 Editorial · CC BY 4.0
กำหนดจุดเริ่มต้นของการวัด
การย่อตัววัดมูลค่าที่ลดจากจุดสูงสุดก่อนหน้าถึงจุดที่พิจารณา ต้องกำหนดว่าใช้ราคาระหว่างวัน ราคาปิด หรือมูลค่าพอร์ตหลังหักต้นทุน การใช้คนละตลาดหรือเขตเวลาทำให้จุดสูงสุดต่างกันได้ บันทึกช่วงข้อมูลและสกุลเงินฐานให้ชัด สำหรับพอร์ตที่เติมเงินหรือถอนเงินต้องแยกกระแสเงินสดออกก่อน มิฉะนั้นเงินที่เติมใหม่อาจดูเหมือนการฟื้นจากผลการลงทุน
เปอร์เซ็นต์ขาดทุนกับเปอร์เซ็นต์ฟื้นไม่สมมาตร
สมมติมูลค่าเริ่มต้นหนึ่งร้อยลดลงครึ่งหนึ่งเหลือห้าสิบ ต้องเพิ่มอีกห้าสิบจากฐานปัจจุบันจึงกลับร้อย นั่นคือเพิ่มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ สูตรอัตราที่ต้องฟื้นคือหนึ่งหารด้วยหนึ่งลบสัดส่วนขาดทุนแล้วลบหนึ่ง ใช้สัดส่วนในรูปทศนิยม ตัวเลขนี้เป็นความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ ไม่ได้บอกว่าจะใช้เวลากี่วันหรือสินทรัพย์จะกลับจุดเดิมแน่นอน
ดูความลึกและเวลาที่อยู่ใต้น้ำ
การย่อตัวสูงสุดบอกกรณีหนักที่สุดในข้อมูล แต่ไม่ได้บอกว่าพอร์ตขาดทุนอยู่นานเพียงใด จดวันที่จุดสูงสุด วันที่ต่ำสุด และวันที่ฟื้นถ้ามี พอร์ตสองชุดอาจย่อตัวเท่ากันแต่ชุดหนึ่งฟื้นเร็วกว่า ช่วงที่ยังไม่ฟื้นต้องระบุว่ายังไม่สิ้นสุด ไม่ลบทิ้งเพราะทำให้สถิติดูดี การใช้ข้อมูลหลังตลาดปิดกับข้อมูลตลอดวันควรแสดงข้อแตกต่างนี้ด้วย
รวมต้นทุนและข้อจำกัดการซื้อขาย
ราคาที่เห็นไม่เท่ากับเงินที่ขายได้จริง ค่าธรรมเนียม ส่วนต่างราคา และสภาพคล่องอาจทำให้มูลค่าพอร์ตที่เปลี่ยนเป็นเงินได้น้อยกว่าราคาประเมิน หากมีสินทรัพย์ถูกล็อกหรือถอนล่าช้าให้แยกออกจากเงินพร้อมใช้ อย่าใช้ราคาสูงสุดที่เกิดกับปริมาณเล็กน้อยเป็นฐานฟื้นทั้งหมด และอย่าสรุปว่าการเพิ่มความเสี่ยงเพื่อเอาทุนคืนเป็นวิธีแก้ปัญหาที่รับประกันได้
ใช้เพื่อวางแผนความสามารถรับความเสี่ยง
ลองจำลองผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายจำเป็นภายใต้การย่อตัวหลายระดับโดยไม่ต้องคาดการณ์ราคา แยกเงินสำรองออกจากสินทรัพย์ผันผวนและระบุเงื่อนไขที่ต้องทบทวนพอร์ต สถิติย้อนหลังครอบคลุมเฉพาะช่วงที่มีข้อมูลและอาจต่ำกว่าความเสียหายในอนาคต การเข้าใจฐานคำนวณช่วยให้ประเมินความสูญเสียตามจริง แทนการรอจุดคุ้มทุนเพียงเพราะเคยเห็นราคาเดิม
